弱相互作用非线性Snell包络的混沌传播结果
概率论
2022-05-10 v3 最优化与控制
摘要
在本文中，我们建立了弱相互作用非线性Snell包络的混沌传播结果，其收敛到一类带跳及右连续左极限障碍的均值场反射倒向随机微分方程（BSDEs），其中关于解之分量分布的均值场相互作用同时进入漂移项和下障碍。在对系数温和的Lipschitz和可积性条件下，我们证明了带跳均值场反射BSDEs及相应弱相互作用粒子系统的解的存在唯一性，并给出了整个解的混沌传播结果，由于障碍对解的依赖以及跳的存在，这需要新的技术结果。
关键词
引用
@article{arxiv.2111.14315,
title = {A propagation of chaos result for weakly interacting nonlinear Snell envelopes},
author = {Boualem Djehiche and Roxana Dumitrescu and Jia Zeng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.14315},
year = {2022}
}
备注
33 pages