数学金融中Lévy算子的局部化
偏微分方程分析
2010-12-15 v1
摘要
本文在粘性解的框架下，证明了带有Lévy算子的积分-微分方程的比较原理和解的存在性。对于一维情形，通过局部化Lévy测度的奇异性，给出了解的Hölder连续性的详细估计。
引用
@article{arxiv.1012.3108,
title = {A localization of the L{\'e}vy operators arising in mathematical finances},
author = {M. Arisawa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1012.3108},
year = {2010}
}