基于能量最优控制的跳跃Ornstein-Uhlenbeck桥及其自激扩展
最优化与控制
2023-05-04 v5 概率论
摘要
我们研究了一类由谱正从属过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck桥。我们的公式基于带有奇异终端条件的线性二次（Linear-Quadratic）控制。我们所发展的Ornstein-Uhlenbeck桥被写为所获得的最优控制过程的极限，并被证明具有显式表达式。同时还考虑了其带自激的扩展。通过解析与数值方法确认所得过程满足终端条件。这些方法也被应用于使用真实数据集的河流流量调节问题。
引用
@article{arxiv.2302.10345,
title = {A Jump Ornstein-Uhlenbeck Bridge Based on Energy-optimal Control and Its Self-exciting Extension},
author = {Hidekazu Yoshioka and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.10345},
year = {2023}
}
备注
This is a preprint version of the article with the same title to be published in "IEEE Control Systems Letters" (L-CSS)