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常步长随机Douglas-Rachford算法及其在不可分正则化中的应用

最优化与控制 2018-04-04 v1 机器学习

作者: Adil Salim , Pascal Bianchi , Walid Hachem

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摘要

Douglas-Rachford算法是一种收敛于两个凸函数之和最小化器的算法。该算法由涉及分别计算两个函数的近端算子的不动点迭代组成。本文研究了该算法的一种随机版本，其中两个函数均为随机的且步长为常数。我们证明，当步长足够小时，算法的迭代值以高概率保持在解集附近。考虑了其在结构化正则化中的应用。

关键词

Douglas-Rachford算法随机优化凸函数近端算子常步长结构化正则化

引用

@article{arxiv.1804.00934,
  title  = {A Constant Step Stochastic Douglas-Rachford Algorithm with Application to Non Separable Regularizations},
  author = {Adil Salim and Pascal Bianchi and Walid Hachem},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1804.00934},
  year   = {2018}
}