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切换流动性下期权定价的适定性及比较原理

数理金融 2015-02-27 v1 偏微分方程分析

作者: Tihomir Gyulov , Lyuben Valkov

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摘要

我们考虑一个由耦合抛物型PDE和ODE系统导出的积分微分方程，该系统描述了具有流动性冲击的欧式期权定价。我们研究了相应初值问题的适定性并证明了比较原理。

关键词

期权定价流动性冲击积分微分方程适定性比较原理初值问题

引用

@article{arxiv.1502.07622,
  title  = {Well-Posedness and Comparison Principle for Option Pricing with Switching Liquidity},
  author = {Tihomir Gyulov and Lyuben Valkov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1502.07622},
  year   = {2015}
}