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一种用于具有不确定相关性的二维全非线性抛物型期权定价方程的正通量限制差分格式

数值分析 2015-09-11 v2

作者: Miglena N. Koleva , Lubin G. Vulkov

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摘要

我们考虑一种双资产非线性期权定价模型，该模型处于相关性不精确已知但在两个已知值之间变化的环境中。首先讨论方程解的非负性。接下来，构造并分析了一种用于相应边值问题的保正性、通量限制差分格式。对数值实验进行了分析。

关键词

期权定价非线性抛物型方程不确定相关性正通量限制差分格式保正性双资产模型数值实验

引用

@article{arxiv.1404.2459,
  title  = {A Positive Flux Limited Difference Scheme for Option Pricing 2D Fully Non-linear Parabolic Equation with Uncertain Correlation},
  author = {Miglena N. Koleva and Lubin G. Vulkov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1404.2459},
  year   = {2015}
}