基于李对称分析与相似约化方法的期权定价
证券定价
2013-11-19 v1 计算金融
摘要
通过一些变换，我们将状态依赖波动率下的期权定价问题转化为具有特定势能的Fokker-Planck方程的初值问题。利用李对称分析和相似约化方法，我们能够降低偏微分方程的维数，并找到该方程的一些特解。几个案例研究表明，我们的新方法可用于为某些波动率函数生成解析期权定价公式。
引用
@article{arxiv.1311.4074,
title = {Option Pricing with Lie Symmetry Analysis and Similarity Reduction Method},
author = {Wenqing Bao and ChunLi Chen and Jin E. Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.4074},
year = {2013}
}
备注
23 pages