波动率与期权定价综述
证券定价
2009-04-09 v1
摘要
关于波动率建模和期权定价的文献因其重要性和应用而成为一个庞大且多样化的领域。本文综述了最重要的波动率模型和期权定价方法，从恒定波动率模型到随机波动率模型。我们还调查了不太常见的模型，例如混合模型。我们解释了各种波动率类型（例如已实现波动率和隐含波动率），并讨论了其经验性质。
引用
@article{arxiv.0904.1292,
title = {A Review of Volatility and Option Pricing},
author = {Sovan Mitra},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.1292},
year = {2009}
}