带时滞随机微分方程的弱收敛及其在Carathéodory逼近中的应用
概率论
2021-09-07 v1
摘要
本文考虑一类基本的带时间延迟的随机微分方程。我们的目标是研究其解关于延迟参数的弱收敛性。基于 Malliavin 微积分的技巧，我们得到了收敛速度的显式估计。并给出了在随机微分方程的 Carath\'{e}odory 逼近格式中的一个应用。
引用
@article{arxiv.2109.01811,
title = {Weak convergence of delay SDEs with applications to Carath\'eodory approximation},
author = {T. C. Son and N. T. Dung and N. V. Tan and T. M. Cuong and H. T. P. Thao and P. D. Tung},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.01811},
year = {2021}
}
备注
22 pages, to appear in Discrete & Continuous Dynamical Systems - B