积分过程单边退出问题渐近性的普适性
概率论
2010-08-04 v1
摘要
我们考虑了（分数阶）积分随机游走和Lévy过程的单边退出问题。我们证明了非退出概率的衰减速率——即所谓的生存指数——在这类过程中是普适的。特别地，生存指数可以从（分数阶）积分布朗运动中推断出来。这尤其将Sinai关于积分简单随机游走生存指数的结果推广到具有有限指数矩的一般随机游走。此外，我们证明了分数阶积分过程生存指数的存在性和单调性。我们表明该指数与随机多项式研究中出现的一个常数有关。
引用
@article{arxiv.1008.0485,
title = {Universality of the asymptotics of the one-sided exit problem for integrated processes},
author = {Frank Aurzada and Steffen Dereich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1008.0485},
year = {2010}
}
备注
19pages