拟平稳蒙特卡洛方法的理论性质
统计方法学
2018-12-07 v3 概率论
摘要
本文为拟平稳性在蒙特卡洛推断问题中的应用提供了基础性结果。我们证明了被杀死的扩散过程的拟极限分布与感兴趣的目标密度重合的自然充分条件。我们还通过将被杀死的扩散过程与适当的朗之万扩散过程联系起来，量化了收敛到拟平稳性的速率。作为一个例子，我们详细考虑了一个具有高斯拟平稳分布的被杀死的Ornstein--Uhlenbeck过程。
引用
@article{arxiv.1707.08036,
title = {Theoretical properties of quasi-stationary Monte Carlo methods},
author = {Andi Q. Wang and Martin Kolb and Gareth O. Roberts and David Steinsaltz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.08036},
year = {2018}
}
备注
27 pages, 1 figure. Final version of accepted paper. Minor typos corrected