被杀扩散过程的拟平稳分布逼近格式
概率论
2020-07-03 v2 统计方法学
摘要
在本文中，我们研究紧流形上扩散过程的归一化加权经验占据测度的渐近行为，该扩散过程以光滑速率被杀死，随后在随机位置再生，其分布服从加权经验占据测度。我们表明，在适当重标度时间后，加权占据测度几乎必然构成某确定性测度值半流的渐近伪轨，并且它们以概率一收敛于被杀扩散的拟平稳分布。这些结果为用于从贝叶斯后验分布采样的可扩展拟平稳蒙特卡洛方法提供了理论依据。
引用
@article{arxiv.1808.07086,
title = {An approximation scheme for quasi-stationary distributions of killed diffusions},
author = {Andi Q. Wang and Gareth O. Roberts and David Steinsaltz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.07086},
year = {2020}
}
备注
v2: revised version, 29 pages, 1 figure