有限空间上拟平稳分布的随机逼近方法
概率论
2016-11-25 v3
摘要
本文致力于分析一种用于模拟有限状态空间上拟平稳分布的随机逼近算法。这是对 Aldous、Flannery 和 Palacios 所引入方法的推广。研究表明，该过程的经验占据测度的渐近行为精确关联于由单位单纯形上的向量场诱导的某个确定性动力系统的渐近行为。该方法为此类算法提供了新的收敛性证明以及精确的收敛速率。随后，我们将该算法与粒子系统算法进行了比较。
引用
@article{arxiv.1405.0448,
title = {A stochastic approximation approach to quasi-stationary distributions on finite spaces},
author = {Michel Benaïm and Bertrand Cloez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.0448},
year = {2016}
}