市场震动的标度
交易与市场微观结构
2009-09-10 v1
摘要
我们定义了一种方法，通过定义一个标度，即所谓的市场震动标度，来量化24小时基础上的市场活动。市场震动标度是在一个分析从一次价格方向变化到下一次价格方向变化的超额价格变动动力学的框架内设计的。我们使用市场震动标度来量化外汇市场，并评估所提出方法在重大新闻发布时的表现。分析了2003年至2009年主要货币对的市场震动标度幅度的演变。
引用
@article{arxiv.0909.1690,
title = {The scale of market quakes},
author = {T. Bisig and A. Dupuis and V. Impagliazzo and R. B. Olsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0909.1690},
year = {2009}
}
备注
9 pages, 4 figures