金融市场的信息内容：基于玻姆量子力学的实用方法
综合金融
2012-12-19 v1 数据分析、统计与概率
摘要
采用玻姆量子方法分析金融市场。在该方法中，存在一个波函数，它导致一个量子势。该势可以解释代理人行为与过去的相关性和纠缠。通过考虑市场条件与先前市场条件的相关性，使局部概念转化为全局概念，从而阐明问题。我们表明每个市场存在两个势极限。本质上，这些势极限充当边界，将回报值限制在其内部。通过估计每个市场中这两个极限之间的差异，发现不同时间尺度下回报时间序列的量子势具有标度行为。成熟市场、新兴市场和商品市场的标度行为斜率呈现不同模式。新兴市场的斜率大于0.5，高于成熟市场和商品市场对应的值（小于0.5）。商品市场曲线中观察到的截止点表明全局效应有效性的阈值。在截止点之前，市场中的局部效应占主导地位，如同成熟市场的情况。这些发现对于不同市场的投资者在不同时间跨度进行投资可能具有参考价值。
引用
@article{arxiv.1212.4293,
title = {Information content of financial markets: a practical approach based on Bohmian quantum mechanics},
author = {F. Tahmasebi and S. Meskini and A. Namaki and G. R. Jafari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.4293},
year = {2012}
}
备注
9 pages, 3 figures