金融市场的涌现量子力学

本文试图通过具有分形特性的不可微价格-时间连续统来理解金融市场的类量子动力学。这一发展的主要步骤包括统计标度、不可微性假设以及由该假设导出的运动方程。从所提出理论的视角出发，本文分析了标准普尔500指数的动力学。