闭式量子 Black-Scholes：量子漂移与海森堡运动方程
数理金融
2020-01-27 v3
摘要
在本文中，我们将金融衍生品价格建模为市场状态函数上的一个可观测量。我们应用几何技术来积分海森堡运动方程。我们说明了模型的非交换性质如何引入量子干涉效应，这些效应可作为对所产生收益的阻力或助推。最终目标是研究 Accardi-Boukas 量子 Black-Scholes 框架中的量子漂移性质，该框架将金融市场建模为量子可观测量，并通过 Hudson-Parthasarathy 量子随机微积分引入随机性。我们尤其旨在区分通过外部噪声（量子随机微积分）引入的随机性与量子系统固有的随机性（海森堡运动方程）。
引用
@article{arxiv.1911.11475,
title = {Closed Quantum Black-Scholes: Quantum Drift and the Heisenberg Equation of Motion},
author = {Will Hicks},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.11475},
year = {2020}
}