股市的量子布朗振子
综合金融
2019-01-31 v1 量子物理
摘要
我们通过采用量子布朗运动模型,提出对股市有效市场假说的量子力学挑战。我们利用量子 Caldeira-Leggett 主方程作为股市价格波动的可能唯象模型,同时为布朗粒子引入外谐波场。两个量子区域尤其令人关注:Caldeira-Leggett 方程的精确区域以及纯退相干(“无反冲”)极限的近似区域。通过计算粒子位置可观测量的标准差和峰度,我们可以检测量子力学行为相对于支撑有效市场假说的经典对应行为的偏离。通过改变阻尼因子、温度以及振子频率,我们能够解释不同的经济情景以及有效市场假说通常无法识别的可能情况。因此,我们认识到量子布朗振子可作为股票价格真实行为的一个可能有用的模型。
引用
@article{arxiv.1901.10544,
title = {Quantum Brownian oscillator for the stock market},
author = {Jasmina Jeknić-Dugić and Sonja Radi\' c and Igor Petrović and Momir Arsenijević and Miroljub Dugić},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.10544},
year = {2019}
}
备注
15 pages, 3 figures, 1 table