股票市场的类量子方法

量化金融中现代股票定价方法通常建立在“Black-Scholes 模型”和底层的“随机游走假说”之上。实证数据表明，该假说在稳定情况下效果良好，但在诸如经济危机期间的突变过渡中，随机游走模型会失效，需要替代的描述。出于这一原因，最近提出了若干基于量子力学形式的提案。在本文中，我们将“SCoP 形式”应用于股票市场，该形式是为提供量子力学的操作基础而精心阐述的。我们论证了股票市场是一个内在的情境系统，其中代理的决策全局性地影响市场系统和股票价格，决定了非经典行为。更具体地说，我们主张给定股票通常没有确定的值（例如价格），而是其值作为交易过程中情境相互作用的结果而被实在化。这种情境影响导致了市场在统计层面上非柯尔莫哥洛夫的类量子行为。然后，我们在我们的“隐测量形式”内提出了一个“球面模型”，该模型描述了股票的买入/卖出过程，并表明假设股票在被交易之前没有确定的价格在直觉上是合理的。我们认为这一结果具有相关性，因为它为在金融中使用量子模型提供了理论支持。