每日限价股票市场的量子空间周期谐振子模型
综合金融
2016-03-01 v1 物理与社会
摘要
我们通过提出一种量子空间周期谐振子模型，研究了每日限价股票市场中的股票行为。假设股票价格在量子空间周期谐振子势阱中振荡并衰减。通过考虑模型的能带结构，推导出了包括波动率与交易量之间的带间正相关和带内负相关在内的复杂非线性关系。随后，我们检验了限价的有效性，并通过应用我们的量子模型研究了中国限价股票市场（上海证券交易所）的异常现象。
引用
@article{arxiv.1405.4490,
title = {Quantum spatial-periodic harmonic model for daily price-limited stock markets},
author = {Xiangyi Meng and Jian-Wei Zhang and Jingjing Xu and Hong Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.4490},
year = {2016}
}
备注
8 pages, 9 figures