关于股票市场中的概率流 I：Black-Scholes 情形
综合金融
2020-01-03 v1
摘要
已知概率在股票市场中并非守恒量，因为市场对应于一个开放系统。在本文中，我们通过将理想的 Black-Scholes 方程写成哈密顿形式来分析该系统中的概率流。我们随后分析概率不守恒如何影响股票价格稳定性。最后，我们找到了市场中概率可能守恒的条件，从而挑战 Black-Scholes 哈密顿量的非厄米性质。
引用
@article{arxiv.2001.00516,
title = {On the probability flow in the Stock market I: The Black-Scholes case},
author = {Ivan Arraut and Alan Au and Alan Ching-biu Tse and Joao Alexandre Lobo Marques},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.00516},
year = {2020}
}
备注
10 pages including references