量子 Black-Scholes 方程
证券定价
2020-06-23 v1 数学物理
math.MP
摘要
受 Segal 和 Segal 关于量子背景下 Black-Scholes 定价公式工作的启发，我们在 Hudson-Parthasarathy 量子随机微积分的框架下，研究了 Black-Scholes 方程的量子推广。我们的模型包含了由量子布朗运动和 Poisson 过程描述的股票市场。
引用
@article{arxiv.0706.1300,
title = {The Quantum Black-Scholes Equation},
author = {Luigi Accardi and Andreas Boukas},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.1300},
year = {2020}
}
评论
Has appeared in GJPAM, vol. 2, no. 2, pp. 155-170 (2006)