G-热方程的数值性质及相关应用
数值分析
2013-10-11 v2
摘要
本文考虑了由 Peng 首次提出的 G-热方程的数值收敛性。G-热方程将具有不确定波动率的经典热方程进行了推广。由于 G-热方程是非线性偏微分方程 (PDE)，我们证明了牛顿迭代是收敛的，且全隐式离散格式是单调且稳定的。进而，我们得出全隐式离散格式收敛于 G-热方程的粘性解。
引用
@article{arxiv.1304.1599,
title = {The Numerical Properties of G-heat equation and Related Application},
author = {Xiaolin Gong and Shuzhen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.1599},
year = {2013}
}