Matsumoto-Yor 过程与无限维双曲空间

Philippe Bougerol

Matsumoto-Yor 过程与无限维双曲空间

概率论 2015-02-09 v2

作者: Philippe Bougerol

摘要

Matsumoto-Yor 过程为 $\int\_0^t \exp(2B\_s-B\_t)\, ds$ ，其中 $(B\_t)$ 是布朗运动。研究表明，它是维数 $q$ 的双曲空间上谱底部的布朗运动的径向部分在 $q$ 趋于无穷大时的极限。文中描述了在非紧对称空间无限序列上和正则树上的类似过程。

关键词

Matsumoto-Yor 过程布朗运动双曲空间无限维对称空间正则树

引用

@article{arxiv.1408.2108,
  title  = {The Matsumoto and Yor process and infinite dimensional hyperbolic space},
  author = {Philippe Bougerol},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1408.2108},
  year   = {2015}
}

备注

32

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