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多重分形布朗运动的极值

概率论 2019-04-02 v2

摘要

BH(t),t[0,T],T(0,)B_{H}(t), t\geq [0,T], T\in(0,\infty) 为标准多重分形布朗运动(mBm),本文关注 \begin{eqnarray*} \mathbb{P}\left\{\sup_{t\in[0,T]}B_{H}(t)>u\right\} \end{eqnarray*} 当 uu\rightarrow\infty 时的精确渐近性。主要依赖于 H(t)H(t) 的结构,我们研究了若干重要情形下的结果。

关键词

引用

@article{arxiv.1711.05725,
  title  = {Extremes of multifractional Brownian motion},
  author = {Long Bai},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1711.05725},
  year   = {2019}
}