样本典型相关矩阵的极限谱分布
统计理论
2023-09-26 v1 统计理论
摘要
在本文中，我们在备择假设下研究样本典型相关（SCC）矩阵的谱性质，以更全面地描述两组变量之间的关联。我们的研究涉及建立 SCC 矩阵与分块相关矩阵的特征值之间的关系，以及证明分块相关矩阵的极限谱分布（LSD）的 Stieltjes 变换的普适性。通过结合正态情形下的结果，我们在任意秩备择假设下建立了具有一般底层分布的 SCC 矩阵的极限谱分布（LSD）。最后，我们给出若干模拟例子，发现它们与我们的理论结果吻合良好。
引用
@article{arxiv.2309.13369,
title = {The limiting spectral distribution of the sample canonical correlation matrix},
author = {Xiaozhuo Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.13369},
year = {2023}
}