不同时间尺度下的限价订单簿
交易与市场微观结构
2008-12-02 v1 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
金融市场可以在多个时间尺度上进行描述。我们利用伦敦证券交易所(LSE)限价订单簿的数据,比较了由波动主导的微观结构如何向更具系统性的全局行为转变。
引用
@article{arxiv.0705.4023,
title = {The limit order book on different time scales},
author = {Zoltan Eisler and Janos Kertesz and Fabrizio Lillo},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.4023},
year = {2008}
}
评论
11 pages, 7 figures, 2 tables, to appear in Proc. SPIE, Fluctuations and Noise 2007, Florence