实值自相似马尔可夫过程的 Lamperti 表示
概率论
2013-12-18 v3 统计理论
统计理论
摘要
在本文中，我们获得了在击中零时刻被杀死的实值自相似马尔可夫过程的 Lamperti 型表示。具体而言，我们将实值自相似马尔可夫过程表示为时间变换的乘法不变过程。通过这样做，我们完成了 Kiu 的工作 [Stochastic Process. Appl. 10 (1980) 183-191]，并遵循 Chybiryakov [Stochastic Process. Appl. 116 (2006) 857-872] 中的一些思想，以表征该表示中的底层过程。我们提供了一些可以显式计算底层过程特征的例子。
引用
@article{arxiv.1111.1272,
title = {The Lamperti representation of real-valued self-similar Markov processes},
author = {Loïc Chaumont and Henry Pantí and Víctor Rivero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.1272},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ460 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)