自相似高斯过程的表示
概率论
2014-07-24 v2
摘要
我们利用相应平稳高斯过程的 Lamperti 变换，为自相似高斯过程发展了典范 Volterra 表示，其中后者在纯非决定性假设下允许一个典范积分表示。我们将所得的自相似高斯过程的表示应用于推导与所讨论的自相似高斯过程在法律上等价的高斯过程的表达式。
引用
@article{arxiv.1401.3236,
title = {Representation of self-similar Gaussian processes},
author = {Adil Yazigi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3236},
year = {2014}
}