实值自相似 Markov 过程的常返扩张
概率论
2019-06-10 v2
摘要
设 为取值于 的自相似 Markov 过程,且状态 0 为陷阱。本文中,我们给出 存在一个连续离开 0 的自相似常返扩张的充要条件。该条件通过 Lamperti-Kiu 表示以相关联的 Markov 加性过程表述。我们的结果推广了 Fitzsimmons(2006)与 Rivero(2005, 2007)的工作,其中处理了正自相似 Markov 过程常返扩张的存在性与唯一性。特别地,我们描述了稳定 Lévy 过程的常返扩张,据我们所知此前未被研究过。
引用
@article{arxiv.1808.00129,
title = {Recurrent extensions of real-valued self-similar Markov processes},
author = {Henry Pantí and Juan Carlos Pardo and Víctor Manuel Rivero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.00129},
year = {2019}
}