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实值自相似 Markov 过程的常返扩张

概率论 2019-06-10 v2

摘要

X=(Xt,t0)X=(X_t, t\geq 0) 为取值于 R\mathbb{R} 的自相似 Markov 过程,且状态 0 为陷阱。本文中,我们给出 XX 存在一个连续离开 0 的自相似常返扩张的充要条件。该条件通过 Lamperti-Kiu 表示以相关联的 Markov 加性过程表述。我们的结果推广了 Fitzsimmons(2006)与 Rivero(2005, 2007)的工作,其中处理了正自相似 Markov 过程常返扩张的存在性与唯一性。特别地,我们描述了稳定 Lévy 过程的常返扩张,据我们所知此前未被研究过。

关键词

引用

@article{arxiv.1808.00129,
  title  = {Recurrent extensions of real-valued self-similar Markov processes},
  author = {Henry Pantí and Juan Carlos Pardo and Víctor Manuel Rivero},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1808.00129},
  year   = {2019}
}