自相似 Markov 过程的循环延拓与 Cramér 条件 II
概率论
2009-09-29 v1
摘要
我们证明了正自相似 Markov 过程 (X, P) 在有限时间内到达 0 的，若且仅于其 underlying Levy 过程满足 Cramér 条件时，才存在使其在 0 处连续留存的自相似循环延拓。
引用
@article{arxiv.0711.4442,
title = {Recurrent extensions of self-similar Markov processes and Cram\'er's condition II},
author = {Víctor Rivero},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.4442},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ6082 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)