远期起始期权的隐含波动率：ATM 短时刻水平、偏度与曲率
证券定价
2017-11-01 v1 计算金融
摘要
利用 Malliavin 微积分技术，我们在具有连续路径的一般马尔可夫随机波动率模型中，推导了远期隐含波动率及其偏度和曲率在平价（at-the-money）行为的闭式表达式。
引用
@article{arxiv.1710.11232,
title = {The implied volatility of Forward-Start options: ATM short-time level, skew and curvature},
author = {Elisa Alos and Antoine Jacquier and Jorge Leon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.11232},
year = {2017}
}
备注
18 pages