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连续系数倒向随机微分方程解的唯一性与连续依赖性之等价性

概率论 2008-03-27 v1

作者: Guangyan Jia , Zhiyong Yu

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摘要

本文证明：若倒向随机微分方程 (BSDE) 的系数 $g=g(t,y,z)$ 关于 $(y,z)$ 连续且满足线性增长条件，则解的唯一性与关于 $g$ 及终端值 $\xi$ 的连续依赖性是等价的。

关键词

倒向随机微分方程解的唯一性连续依赖性连续系数线性增长条件

引用

@article{arxiv.0803.3660,
  title  = {The Equivalence between Uniqueness and Continuous Dependence of Solution for BSDEs with Continuous Coefficient},
  author = {Guangyan Jia and Zhiyong Yu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0803.3660},
  year   = {2008}
}

备注

6 pages