平均场随机微分方程下的 Bismut-Elworthy-Li 公式
概率论
2015-10-26 v1
摘要
我们将所谓的 Bismut-Elworthy-Li 公式推广到一类系数可能依赖于解的分布律的随机微分方程。我们给出了该公式在金融与希腊值计算背景下应用的若干示例，并提供了一个简单但颇具说明性的模拟实验，表明使用 Bismut-Elworthy-Li 公式（亦称 Malliavin 方法）比有限差分法更高效。
引用
@article{arxiv.1510.06961,
title = {The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations},
author = {David R. Baños},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.06961},
year = {2015}
}
备注
15 pages, 2 figures