带跳随机微分方程的Bismut-Elworthy-Li型公式
概率论
2010-02-09 v1
摘要
考虑带有漂移项、扩散项和跳项的跳型随机微分方程。研究了解过程的密度的对数导数，并且在扩散项和跳项系数满足一致椭圆条件下，可以得到Bismut-Elworthy-Li型公式。我们的方法基于Kolmogorov倒向方程，充分利用了过程的马尔可夫性。
引用
@article{arxiv.1002.1384,
title = {The Bismut-Elworthy-Li type formulae for stochastic differential equations with jumps},
author = {Atsushi Takeuchi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.1384},
year = {2010}
}
备注
29 pages, to appear in Journal of Theoretical Probability