退化噪声下的BSDE的Bismut-Elworthy公式
概率论
2026-05-11 v1
摘要
本文推导了在噪声非退化性较弱的假设下得到的Bismut-Elworthy公式。我们所指的Bismut-Elworthy公式是指关于可能是无限维Hilbert空间中随机微分方程转移半群的梯度类型估计。我们还考虑BSDE的非线性版本的Bismut公式，类似于文中所述[引用]，其中考虑了非退化噪声。我们的研究动力来自对随机波方程和随机阻尼波方程的应用。
引用
@article{arxiv.2605.07832,
title = {A Bismut-Elworthy formula for BSDEs with degenerate noise},
author = {Davide Addona and Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.07832},
year = {2026}
}