奇异 McKean-Vlasov SDE 的导数公式
概率论
2023-03-10 v5
摘要
针对奇异 McKean-Vlasov SDE 的内在导数建立了 Bismut 公式，其中噪声系数属于局部 Sobolev 空间，漂移项包含一个局部可积的时间-空间项以及一个在空间和分布变量上 Lipschitz 连续的时间-空间-分布项。所得结果对经典 SDE 而言也是新的。
引用
@article{arxiv.2109.02030,
title = {Derivative Formula for Singular McKean-Vlasov SDEs},
author = {Feng-Yu Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.02030},
year = {2023}
}
备注
39 pages