带跳跃的前向-后向 SDE 的 Bismut-Elworthy-Li 公式及其应用
概率论
2025-12-30 v1
摘要
在扩散系数满足非退化条件下，我们建立了关于泊松随机测度的前向-后向随机微分方程的 Bismut-Elworthy-Li 类型导数公式，采用 Bouleau 和 Denis 创新的散粒子方法，这在以前尚未给出。应用该公式，可获得非局部准线性积分偏微分方程的解的存在性与唯一性，这些方程对空间变量可微，即使初始数据和系数本身不可微亦可。
引用
@article{arxiv.2512.23288,
title = {Bismut-Elworthy-Li Formulae for Forward-Backward SDEs with Jumps and Applications},
author = {Jiagang Ren and Hua Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.23288},
year = {2025}
}
备注
49 pages