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具有马尔可夫切换的随机微分方程密度的光滑性

概率论 2017-10-20 v2

作者: Yaozhong Hu , David Nualart , Xiaobin Sun , Yingchao Xie

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摘要

本文研究一类具有马尔可夫切换的随机微分方程。利用 Malliavin 演算，在 H"{o}rmander 型条件下研究了解密度的光滑性。此外，我们得到了一个 Bismut 型公式，用于建立强 Feller 性质。

关键词

随机微分方程马尔可夫切换 Malliavin 演算密度光滑性 Hörmander 条件 Bismut 公式强 Feller 性质

引用

@article{arxiv.1409.3927,
  title  = {Smoothness of density for stochastic differential equations with Markovian switching},
  author = {Yaozhong Hu and David Nualart and Xiaobin Sun and Yingchao Xie},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1409.3927},
  year   = {2017}
}

备注

17 pages