金融交易员中的同步性、即时通讯与绩效
物理与社会
2011-10-04 v1 社会与信息网络
数据分析、统计与概率
种群与进化
摘要
成功的动物系统通常通过自发产生且无需领导层的同步行为来管理风险。在面临风险的关键人类系统（如金融市场或军事行动）中，我们对同步性所带来的益处的理解尚处于起步阶段，但前景广阔。基于先前阐明生态系统与人类系统之间共性的工作，我们将个体金融交易员的活动模式与其他交易员的同步活动进行了比较——这是一种我们称之为“同步交易”的个体自发特征。此外，我们还考察了同步交易与个体绩效及沟通模式之间的关联。通过对日内交易员秒级交易和即时通讯的实证数据分析，我们发现交易员的同步交易程度越高，他们在一天结束时亏损的可能性就越小。我们还发现，交易员的每日即时通讯模式与其同步交易水平密切相关。这表明，同步性和前沿技术可能有助于在复杂系统中应对风险决策，并为实现集体和个人目标提供新的前景。
引用
@article{arxiv.1110.0381,
title = {Synchronicity, Instant Messaging and Performance among Financial Traders},
author = {Serguei Saavedra and Kathleen Hagerty and Brian Uzzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.0381},
year = {2011}
}