随机交易策略比技术策略更成功吗？
统计金融
2013-07-16 v4
摘要
受噪声在许多物理系统以及此前在复杂社会经济系统应用中的有益作用启发，本文探讨了随机性在金融市场中的特定作用。在简短介绍之后，我们研究了一些最常用的交易策略在预测不同国际股票指数金融市场动态方面的表现，旨在将其与完全随机策略的表现进行比较。为此，我们考虑了 FTSE-UK、FTSE-MIB、DAX 和 S&P500 指数约 15-20 年（自创建至今）的历史数据。
引用
@article{arxiv.1303.4351,
title = {Are random trading strategies more successful than technical ones?},
author = {A. E. Biondo and A. Pluchino and A. Rapisarda and D. Helbing},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.4351},
year = {2013}
}
备注
17 pages, 9 figures