我们能否学会战胜最佳股票
人工智能
2011-07-04 v1 交易与市场微观结构
摘要
本文提出了一种主动交易股票的新算法。传统的专家建议和“通用”算法（以及标准的技术交易启发式方法）试图预测赢家或趋势，而我们的方法则依赖于市场中所有股票对之间可预测的统计关系。我们在历史市场上的实证结果提供了强有力的证据，表明这种类型的技术交易能够“战胜市场”，而且还能战胜市场中的最佳股票。在此过程中，我们在专家学习的背景下运用了一种平滑关键参数的新思想。
引用
@article{arxiv.1107.0036,
title = {Can We Learn to Beat the Best Stock},
author = {A. Borodin and R. El-Yaniv and V. Gogan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.0036},
year = {2011}
}