算法交易策略开发与优化
人工智能
2026-03-24 v2
摘要
本报告通过使用历史S&P 500市场数据和收益通话情感分析，开发和优化了一种增强型算法交易策略。该策略整合了各种技术指标，如移动平均线、动量、波动性以及基于FinBERT的情感分析，以提高所采取的交易。结果表明，增强策略在总收益、夏普比率和回撤等方面显著优于基线模型。这些发现表明了将技术指标、情感分析和计算优化结合用于算法交易系统的相关性和有效性。
引用
@article{arxiv.2603.15848,
title = {Algorithmic Trading Strategy Development and Optimisation},
author = {Owen Nyo Wei Yuan and Victor Tan Jia Xuan and Ong Jun Yao Fabian and Ryan Tan Jun Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.15848},
year = {2026}
}
备注
27 pages, 7 figures