利用强化学习交易Twitter情绪
人工智能
2018-01-09 v1 计算与语言
社会与信息网络
摘要
本文旨在探索利用另类数据与人工智能技术进行股票交易的可能性。使用机器学习方法检验了每日Twitter情绪对预测股票收益的效力。应用强化学习(Q-learning)基于情绪信号生成最优交易策略。若股价由公司增长预期驱动且公司发生重大吸引公众关注的事件，则情绪信号的预测能力更为显著。基于强化学习的最优交易策略表现优于基于机器学习预测的交易策略。
引用
@article{arxiv.1801.02243,
title = {Trading the Twitter Sentiment with Reinforcement Learning},
author = {Catherine Xiao and Wanfeng Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.02243},
year = {2018}
}
备注
5 pages