金融市场行为的算法信息论方法

利用多个金融市场指数的每日收盘价时间序列的频率分布，我们研究了数据中偏离等概率序列分布（算法信息论所预测）的偏差，是否能够解释金融市场偏离对数正态分布的部分原因，如果可以，又能解释多大程度的偏离以及针对何种序列长度。我们通过比较来自金融市场实际时间序列的二元序列分布与纯粹由算法方法构建的序列分布来进行研究。我们的讨论为进一步研究市场作为一个具有“算法”成分的基于规则的系统（尽管其表面随机性）以及利用算法概率理论的新工具研究市场价格现象奠定了基础。主要讨论基于与市场算法观点一致的经济学领域常见假设展开。