Marcus 意义下带乘性 Lévy 噪声的哈密顿随机微分方程的辛方法
数值分析
2020-10-16 v1 数值分析
摘要
考虑了一类 Marcus 意义下带乘性 Lévy 噪声的哈密顿随机微分方程，以及辛 Euler 格式的构造与数值实现方法。针对此类哈密顿随机微分方程设计了一种通用的辛 Euler 格式，并证明了其收敛定理。第二部分详细给出了该格式可实现的数值实现方法。通过对其轨道、哈密顿量及长时间区间上收敛阶的模拟，进行了若干数值实验以证明所提方法的有效性与优越性。
引用
@article{arxiv.2010.07691,
title = {Symplectic method for Hamiltonian stochastic differential equations with multiplicative L\'{e}vy noise in the sense of Marcus},
author = {Qingyi Zhan and Jinqiao Duan and Xiaofan Li and Yuhong Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.07691},
year = {2020}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.15500