漂移布朗运动的贝塞尔过程的上确界分布
概率论
2015-01-15 v1
摘要
设 (B^{(1)}_t ;B^{(2)}_t ;B^{(3)}_t + \mu t) 为从原点出发、带漂移 \mu 的三维布朗运动。则 X_t = ||(B^{(1)}_t ;B^{(2)}_t ;B^{(3)}_t +\mu t)||，即其距出发点的距离，是一个具有许多应用的扩散过程。我们研究了 (X_t) 的上确界的分布，给出了其密度的无穷级数公式以及由初等函数给出的精确估计。
引用
@article{arxiv.1501.03200,
title = {Supremum distribution of Bessel process of drifting Brownian motion},
author = {Andrzej Pyć and Grzegorz Serafin and Tomasz Żak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.03200},
year = {2015}
}