一维扩散桥与弯折过程的最大值位置与时间
概率论
2018-07-25 v1
摘要
对于三种受限布朗运动——越出、弯折和反射桥，最大值及其到达时间的密度由Majumdar、Randon-Furling、Kearney和Yor(2008)表示为双重级数。其中部分级数通过Abel求和进行了正则化。Schehr和Le Doussal(2010)利用实空间重整化群方法得到了Bessel过程的类似结果。本文回顾了这一工作，并从一维扩散理论的角度推广到其他一些扩散过程，包括偏斜布朗桥和广义Bessel弯折。我们讨论了该方法应用于其他扩散过程时的局限性。
引用
@article{arxiv.1807.08808,
title = {Time and place of the maximum for one-dimensional diffusion bridges and meanders},
author = {Robin Khanfir},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.08808},
year = {2018}
}
备注
34 pages