带指数重置的布朗运动的分布与极端行为
概率论
2026-03-10 v2
摘要
我们研究布朗运动带漂移并施加指数重置后，其最大值的分布与渐近性质。我们获得了该最大值分布的显式仪形类公式，然后推导了其生存函数的近似表达式。此外，我们求出下极值的尾分布的渐近行为。我们也考虑平稳情形并给出此类过程分布的新型显式表达式。
引用
@article{arxiv.2603.03050,
title = {Distributional and Extremal Behaviour of Brownian Motion with Exponential Resetting},
author = {Krzysztof Dębicki and Enkelejd Hashorva and Zbigniew Michna},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.03050},
year = {2026}
}