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具有秩依赖系数的随机方程的强解

概率论 2011-09-20 v1

作者: Tomoyuki Ichiba , Ioannis Karatzas , Mykhaylo Shkolnikov

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摘要

我们研究有限及可数无穷维的随机微分方程组，其中每个分量（粒子）的漂移系数与扩散系数由其在该解向量所有分量中的秩决定。我们证明了强解的存在唯一性直至三个粒子首次碰撞的时刻。受该结果启发，我们对有限维系统显著改进了关于不存在此类三重碰撞的现有条件，并对粒子数为可数无穷的系统首次给出了该类型的条件。

关键词

随机微分方程秩依赖系数强解三重碰撞无穷粒子系统相互作用粒子系统

引用

@article{arxiv.1109.3823,
  title  = {Strong solutions of stochastic equations with rank-based coefficients},
  author = {Tomoyuki Ichiba and Ioannis Karatzas and Mykhaylo Shkolnikov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1109.3823},
  year   = {2011}
}

备注

17 pages